【隱含波動(dòng)率是什么】隱含波動(dòng)率Impliedvolatility ， 也稱隱含波動(dòng)性、隱含波動(dòng)價(jià)值隱含波動(dòng)率簡(jiǎn)介隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型 ， 反推出來(lái)的波動(dòng)率數(shù)值 。市場(chǎng)稱為引伸波幅 。從理論上講 ， 要獲得隱含波動(dòng)率的大小并不困難 。由于期權(quán)定價(jià)模型如BS模型給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)標(biāo)的匯價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率之間的定量關(guān)系 ， 只要將其中前4個(gè)基本參數(shù)及期權(quán)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式 ， 就可以從中解出惟一的未知量 ， 其大小就是隱含波動(dòng)率 。

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