covariance和correlation的有什么區(qū)別？ _covariance

【covariance和correlation的有什么區(qū)別？】covariance是計(jì)量經(jīng)據(jù)檢特管垂?jié)械膮f(xié)變差或稱協(xié)方差，而correlation是指兩個(gè)數(shù)值的相關(guān)性。
1、covariance（協(xié)變）：計(jì)量經(jīng)濟(jì)中的協(xié)變差或稱協(xié)方差；
2、correlation（相關(guān)性）：指兩個(gè)數(shù)值的相關(guān)性，取值一般在-1和+1之間，取0表示不相關(guān) ，取-1表示負(fù)相關(guān) ，取+1表示正相關(guān) 。
3、兩者的區(qū)別如下：
（1）協(xié)方差是一個(gè)用于測(cè)量投資組合中某一具體投資項(xiàng)目相對(duì)于另一投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),通俗點(diǎn)就是投資組合中兩個(gè)項(xiàng)目間收益率的相關(guān)程度,正數(shù)說(shuō)明兩個(gè)項(xiàng)目一個(gè)收益率上升,另一個(gè)也上升,收益率呈同方向變化.如果是負(fù)數(shù),360問(wèn)答則一個(gè)上升另一個(gè)下降,表明收益率是反方向變化.協(xié)方差的盟始王孩絕對(duì)值越大,表示這兩種資產(chǎn)洋秋斷確安查收益率關(guān)系越密切；絕對(duì)值越小表明這兩種資產(chǎn)收益率的缺種飯術(shù)反型兩何凱和關(guān)系越疏遠(yuǎn).
（2）由于協(xié)方差比較難理解,所以將協(xié)方差除以兩個(gè)投資方案投資收益率的標(biāo)準(zhǔn)差之積,得隊(duì)訴存誰(shuí)檢唱量出一個(gè)與協(xié)方差具有相同性質(zhì)卻沒(méi)有量化的數(shù).這個(gè)數(shù)就是相關(guān)系數(shù).計(jì)算公式為相關(guān)系數(shù)=協(xié)方差/兩個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差之積.

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